はい、可能です。
VPN設定のスプリットトンネルを無効にする事により、全ての通信をFortiGateに向ける事が可能です。

FortiGateのVPN接続における動作につきましては、以下のとおりとなります。

 ・Split-tunnelの設定が無い場合
  → 全ての通信が、VPNトンネル経由(FortiGate経由)の通信となります。

 ・Split-tunnelの設定がある場合
  → VPNトンネル通信と、非トンネル通信を分けることが可能です。

設定方法などは、こちらの動画を参照してください。

VPN接続のスプリットトンネル機能の説明

■youtube